基金相关性分析（基金相关性怎么看）

本文目录一览：

• 1、标准差系数越大越稳定还是越小越稳定
• 2、如何计算基金收益率的时序相关性?
• 3、有谁了解且慢基金平台怎么看基金的相关性?
• 4、算俩种基金之间的相关系数需要什么数据?

标准差系数越大越稳定还是越小越稳定

1、标准差系数越小越好，代表大部分数值和其平均值之间差异较小。如果测量平均值与预测值相差小（同时与标准差数值做比较），则认为测量值与预测值相符合。

2、标准差是越小越稳定。一个较大的标准差，代表大部分数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。一般来说标准差较小为好，这样代表比较稳定。

3、关于标准差系数越大越稳定还是越小越稳定的回答如下：一个较大的标准差，代表大部分数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。一般来说标准差较小为好，这样代表比较稳定。

4、方差当然是越小越稳定。方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数。在概率论和数理统计中，方差（英文variance）用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。

5、方差是指一组数据中的各个数减这组数据的平均数的平方和的平均数，方差越小，数据越稳定，比如2，波动大，方差为0.25；而1，没有波动，方差就是0，所以方差越小越稳定。

6、一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。标准差应用于投资上，可作为量度回报稳定性的指标。标准差数值越大，代表回报远离过去平均数值，回报较不稳定故风险越高。

如何计算基金收益率的时序相关性?

1、由于所要计算的是投资于基金短期收益率，因此我们选用了当期收益率的指标。当期收益率R=（P-P0+D）/P0 市价P初始购买价P0 初始购买价格P0小于当期价格P，基金持有人的收益率R处于理想状态，R的大小取决于P与P0间的差价。

2、计算基金的年化收益率的公式为：年化收益率=（本金+收益）/本金-1 其中，本金是投资者投资基金时的本金，收益是投资者在一年内投资基金所获得的收益。

3、基金的收益率计算就是根据你买的基金总价值分之基金收益，基金收益的计算与时间没有什么关系，不是说你持有的时间越久它就会考虑时间因素。你持有三天它是按照这个方法算，只有三年也是按这个方法算。

4、投资组合的收益率：计算投资组合的收益率，以测量投资组合的表现。这可以通过将所有资产的权重乘以它们的各自收益率然后相加得到。投资组合的标准差：标准差是投资组合风险的度量。

5、首先，计算基金的累计回报率。累计回报率指投资者在持有基金期间所获得的总收益率，包含基金价格上涨、分红等因素。

6、收益 = 赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额 大部分基金公司采用的都是外扣法，因为同样的申购金额，外扣法购买的份额会多一点，对基金民比较有利。用此方法可以计算每日自己的盈利情况。

有谁了解且慢基金平台怎么看基金的相关性?

1、可以通过“ 搜索”功能输入基金名称或基金代码，找到该基金后进行买入。您在且慢上购买的基金产品，不仅在且慢中可以查看，申购成功后，您还可以在持有基金的基金官网上查到自己持有的基金份额。

2、且慢是一个理财服务平台，由盈米基金掌舵，受到平安银行的资金托管和证监会的监管，资金还是比较安全有保证的，不是什么P2P那类的业务属性。

3、本身没有基金。它和支付宝还有天天基金一样，也是可以购买基金的。但是且慢和其他平台有一些区别且慢的话大部分是组合，也就是基金组合之间是里面有几个基金组合而成的。且慢平台它的特色就是组合型基金。

算俩种基金之间的相关系数需要什么数据?

做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。

相关系数Pij =0.506。相关系数为+1意味着完全正相关，相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数为0说明两种资产的收益率之间没有线性关系，即在统计上不相关。

要计算投资组合的标准差，我们需要三个参数：投资组合中每个股票或基金的标准差，每个股票或基金在该投资组合中的占比，以及所有每对股票或基金之间的相关系数。下面的公式是计算由两个股票或基金组成的投资组合的标准差。

相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系。相关系数介于区间[-1，1]内。

相关系数是用来衡量两个变量之间的关联程度，其数值表示两个变量的线性关系的强度和方向。